JMulti. تحليل سلسلة الوقت مع جافا
التحميل الان

JMulti. الترتيب والملخص

JMulti. العلامات

دفعة سلسلة الوقت الرسم البياني السلاسل الزمنية تنبؤ سلسلة الوقت استجابة نبضيه إجراء الاقتصاد القياسي نماذج VEC / VEC الاقتصاد القياسي preocedure. قاعدة بيانات السلسلة الزمنية الوقت سلسلة ضاغط تحليل متسلسلة زمنية جافا تحليل بايت كود تحليل جافا الهيكلية تحليل قفل جافا تحليل جافا كومة تحليل السلاسل الزمنية عرض السلاسل الزمنية تصور سلسلة الوقت تقارير السلسلة الزمنية

JMulti. وصف

تم إنشاء JMulti في الأصل كأداة لبعض الإجراءات الاقتصادية في مجال تحليل السلاسل الزمنية التي يصعب استخدامها بشكل خاص وهذا غير متوفر في حزم أخرى، مثل تحليل استجابة الدافع. الآن تم دمج العديد من الميزات الأخرى أيضا لجعل من الممكن نقل تحليل شامل. يمكن التغلب على قيود هذا البرنامج عن طريق تصدير مجموعات البيانات أو النتائج الحسابية واستخدامها مع برامج أخرى. للحصول على نظرة عامة على مفهوم البرنامج الأساسي، راجع صفحة JSTATCOM. الخصائص الرئيسية: أدوات مختلفة لإنشاء، تحويل، تحرير سلسلة الوقت اختبارات جذر الوحدة: ADF، Hygy (فصلية، شهرية)، شميدت فيليبس، KPSS، اختبار جذر الوحدة مع الاستراحة الهيكلية اختبارات التعاون: يوهانسن اختبار التعاون مع أسطح الاستجابة، Saikkonen و l؟ اختبار tkepohl تقدير كثافة النواة قطع كثافة طيفية crossplots تحليل التلقائي النمذجة فار (مع المتغيرات الحتمية / الخارجية التعسفي) تقدير نموذج مجموعة فرعية الناتج في شكل مصفوفة اختيار النموذج التلقائي (استراتيجيات مختلفة بناء على معايير المعلومات) التحليل المتبقي مع اختبارات غير طبيعية، التصحيح التلقائي، القوس، الطيف، كثافة النواة، مؤامرات التصحيح التلقائي، crosscorrelation تحليل Garch للمتبقية الاستجابات الدقيقة مع فترات ثقة التمهيد أيضا للاستجابات المتراكمة، إصدارات الأخطاء المتعامدة والتوقعات التنبؤ خطأ التباين التحلل التنبؤ، أيضا مستويات من الاختلافات الأولى، فترات ثقة مقارب للمستويات اختبارات السببية تحليل الاستقرار: اختبارات Bootstrapped Chow، المعلمات العودية، المتبقية العودية، اختبار cusum Svar النمذجة: نموذج AB، نموذج Blanchard-Qua مع الأخطاء القياسية bootstrapped أخطاء التنبؤ بالتوقعات التباين ردود الدافع سفار مع فترات ثقة التمهيد نمذجة VECM (مع المتغيرات الحتمية / الخارجية التعسفية) قيود على مساحة التعاون، اختبار Wald لخيوف بيتا Johansen، مرحلتين، إجراءات تقدير S2S يمكن تحديد مصطلح EC بالكامل أو ملحو جزئيا تقدير نموذج مجموعة فرعية الناتج في شكل مصفوفة اختيار النموذج التلقائي (استراتيجيات مختلفة بناء على معايير المعلومات) التحليل المتبقي مع اختبارات غير طبيعية، التصحيح التلقائي، القوس، الطيف، كثافة النواة، مؤامرات التصحيح التلقائي، crosscorrelation الاستجابات الدقيقة مع فترات ثقة التمهيد أيضا للاستجابات المتراكمة، إصدارات الأخطاء المتعامدة والتوقعات التنبؤ خطأ التباين التحلل التنبؤ، أيضا مستويات من الاختلافات الأولى، فترات ثقة مقارب للمستويات اختبارات السببية تحليل الاستقرار: اختبارات Bootstrappped Chow، المعلمات العودية، Eigenvalues العودية SVEC النمذجة مع الأخطاء القياسية bootstrapped أخطاء التنبؤ SVEC تحلل التباين ردود الدافع SVEC مع فترات ثقة التمهيد القوس المتحير، Garch، T-Garch تقدير توزيعات خطأ مختلفة التحليل المتبقي للمتبقية القوس مع اختبار موحد لعدم وجود القوس المتبقي (S. Lundbergh، T. Teraesvirta)، تخطيط عملية التباين، وكثافة النواة للمتبقية Multivariate Garch (1،1) تقدير، التحليل المتبقي، تخطيط عملية التباين إلى جانب التقديرات المتحبرة، وكثافة النواة للمتبقية اختيار تأخر للنماذج المتحجرة بناء على معايير الاختيار الخطية وغير الخطية تقدير غير الخطي مع قطع ثلاثية الأبعاد القابلة للتكوين التحليل المتبقي لتقدير بقايا اختيار نموذج عملية تقلبات تقدير عملية التقلب التحليل المتبقي لتقدير التقلبات المتبقية

JMulti. برامج ذات صلة