الطبعة الأكاديمية الذكية أداة تحليلية متطورة للغاية وسهلة الاستخدام لمساعدة وتعزيز إدارة المحافظ الاستثمارية
التحميل الان

الطبعة الأكاديمية الذكية الترتيب والملخص

الطبعة الأكاديمية الذكية العلامات

استثمار ملف إدارة الاستثمار مدير الحافظة ادوات تحليلية تحليلي المنهج التحليلي حزمة تحليلية وظائف تحليلية محفظة الاستثمار محلل محفوظات المستثمر محافظ الشاشة محافظ محافظ الاستثمار الأمثل حافظات الاستثمار مكتشف عملية تحليلية أداة الاستثمار الكيمياء التحليلية

الطبعة الأكاديمية الذكية وصف

SmartFolio هي أداة تحليلية متطورة للغاية وسهلة الاستخدام لمساعدة وتحسين إدارة محافظ الاستثمار وفقا لمحطة المخاطر للمستثمرين. إنها تسمح للمستثمر بتحديد الأصول الأكثر ملاءمة في محافظهم، وتوفر جميع أدوات المعلومات والتحليل التي مطلوبة للقيام بذلك. وظائف وقدرات البرنامج المتقدمة للبرمجيات أيضا تجعلها مثالية لعملاء الشركات .النبات من "الطبعة الأكاديمية الذكية الفذيلية": يدعم General بالكامل نموذج الاستثمار متعدد الفئات؛ يدعم بشكل كامل الحافظات التي تتميز بأصولها -جاوسي توزيع العائدات، أو التبعيات غير الخطية بين الاعتمادات، بما في ذلك الخيارات وصناديق التحوط. يتم تحقيق ذلك من خلال المحاكاة المباشرة لديناميات الحافظة مع عدم وجود افتراضات نموذجية. الإنشاء في وقت واحد إنشاء بيئتين لتحليل الحافظة: بيئة تحليلية: تفترض أن زيادات أسعار اللوغاريتمية مستقلة متغيرات عشوائية موزعة بشكل طبيعي البيئة التاريخية: الأمثل يتم تنفيذ الإجراءات الأخرى مباشرة على الأسعار التاريخية؛ خيار الأصول الخالية من المخاطر؛ خيار اختيار عامل لعامل للحصول على نموذج تسعير الأصول المستندة إلى العوامل. التقديرات لتقديرات عينة من Stambaugh المعلمة، المستخدمة إذا كانت تاريخ الأصول تختلف في الطول؛ Jorion متوسط إرجاع تقدير، الذي تقلص عائد عينة عائدات نحو قيمة مشتركة؛ تقدير مصفوفة Ledoit-Wolf-Wolf-Matrix، مما يشكط عينة مصفوفة التغذية باتجاه مصفوفة التمويل المستمرة؛ تقدير المشترك القس - Stambaugh-Wang لمتوسط العائدات والبغاء، والذي يتقلص عينة تقديرات نظرائها المعنيين، ضمنيا نموذج العامل المحدد؛ تقدير المشترك بين ماكينلاي للمشتركة لمتوسط العائدات والبغاء، بناء على افتراض أن الأسعار موضحة من قبل فولاذ غير قابل للشفاء. تحسين معايير التحسين الثلاثة: فائدة متوقعة مع كره المخاطرة النسبية المستمرة تقليل احتمالية النقص المستهدف سيناريو الأسوأ: سيناريو الأسوأ: تظهر المحافظ الناتجة السلوك الأمثل بموجب السيناريو الأسوأ؛ محرك التحسين بناء على IPOPT (محسن النقاط الداخلية) - واحدة من أقوى التحسن غير الخطية المتاحة اليوم. تحسب احتمالات احتمالات عدم النقص من احتمالات النقص وفقا للنطاقات المختارة للأفق الاستثماري والمعدل المستهدف. تحليل القيمة المعرضة للخطر حساب في وقت واحد من تدابير المخاطر: القيمة المعرضة للخطر (var) والقيمة الشرطية المعرضة للخطر (CVAR)؛ تقنيات مختلفة لحساب var و cvar، بما في ذلك: طريقة دلتا العادية (DNM) التوزيع التجريبي توزيع طبيعي ضمني ضمنيا غير مركزي تي توزيع توزيع كورنيش فيشر؛ Var and Cvar الأسطح وفقا للنطاقات المحددة لأفق الاستثمار ومستوى الأهمية. محاكاة الاستخفاف المحاكاة الاستراتيجيات مع إعادة التوازن المستمر؛ محاكاة Portfoli o استراتيجيات مع تأمين إعادة التوازن والمحافظات المستمرة - يجب الحفاظ على هذه الاستراتيجيات جزءا محدودا مسبقا من الأرباح المحددة المحددة مسبقا؛ محاكاة استراتيجية الحافظة؛ محاكاة استراتيجية الحافظة مع إعادة توازن "منطقة التقاعسقة" - هذه الاستراتيجيات هي الأمثل في وجود تكاليف المعاملات النسبي؛ محاكاة استراتيجية حافظة مع "منطقة التقاعس" تأمين وإدارة المحفظة. اختر إما قاعدة بيانات Access-Database أو تنسيق ورقة Excel لتخزين البيانات الخاصة بك؛ استيراد البيانات التاريخية من ملف نصي أو تنزيله من Yahoo! Finance.MiscaLetielety "حساب محفظة" ثلاثة وصندوق "- الحافظة المستندة إلى المرافق، الأمثل في وجود خطأ تقدير في معلمات النموذج؛ استخدام خوارزمية bootstrapping كتلة في حساب var، cvar، ونقص الاحتمالات؛ حدد منطقة التقاعسقة الحجم الأمثل في وجود تكاليف المعاملات النسبي، بناء على امتداد متعدد الأبعاد لل D نهج Avis-Norman؛ مجموعة واسعة من قيود التحسين، والتي تشمل أيضا: قيود على مجموعات الأصول - قيود الهامش غير الخطية للغاية لحساب متطلبات الهامش في مكونات المحفظة - تدابير الأداء المختلفة بما في ذلك نسبة المعلومات، نسبة Slothin ، Starr Ratio.Requirements: qu Processor: Pentium III أو فوق RAM:> = 500 MB القرص الصلب:> = 20 ميغابايت دقة شاشة: 1024x768 على الأقل ما الجديد في هذا الإصدار: نموذج أسود Litterman الأمشي للأمام استيراد من بلومبرج المهنية استيراد من جدول Excel دفعة الاستيراد تحديث تلقائي من جميع مصادر البيانات دعم فيستا

الطبعة الأكاديمية الذكية برامج ذات صلة